Primul palat în stilul „căsuței olandeze” a fost construit pentru Petru I în anul 1708 în apropierea Amiralității.
După trei ani în fața Palatului de Iarnă a apărut încă un palat poreclit în popor „Palatul de nuntă”, fiindcă în anul 1712 acolo a avut loc nunta lui Petru I cu Ekaterina I.
În anul 1715 Petru I a hotărât construirea unui palat nou în stilul european. Țarul și-a ales singur locul viitorului palat, mai aproape de râul Neva, astăzi acolo se află Teatrul Ermitajului.
Țarina Anna nu a vrut să locuiască în niciuna dintre casele imperiale. De aceea a cumpărat fosta Casă a lui Apraksin, iar la sfârșitul anului 1731 acolo au fost finalizate lucrările de construcție.
Fiindcă țarina Anna a dispus reconstrucția Palatului de Iarnă, într-un an în apropierea palatului permanent a fost construit un palat temporar în care și-a petrecut ultimii ani de viață și a murit țarina Elisaveta.
Abia în anul 1754 a fost aprobat planul final al construcției Palatului de Iarnă.